我的求职方向基本上集中在量化，而且十分坎坷，希望看完这篇经验分享，大家能对自己更加有信心。

我的分享主要分为三个部分，一是对于量化相关的岗位，以我所知的信息介绍一下；二是针对量化笔试面试的准备；三是我自己个人求职过程中遇到的一些具体问题以及失败经历。

量化相关的岗位

量化主要分为q quant和p quant。q quant来自于q measure，也就是风险中性测度，主要是做各种衍生品定价，和我们平时上课学的那本《期权、期货和其他衍生品》比较相近。p quant来自于physical prob measure，也就是「预测未来走势」，常见于基金、券商自营和私募等买方机构，我投递的主要是这个方向量化岗。

我做过券商研究所卖方、券商自营、基金和私募的量化实习，他们的工作内容大致相似，但也有一些细微差别。

券商研究所是研究出一个量化策略，然后撰写成一个报告供买方机构阅读，同时对主要的买方客户进行路演。买方机构会根据报告中的一些问题给予反馈，卖方研究员做为小课题接着研究一下。这其实是一个服务性的岗位，工作强度较大。

券商自营更注重策略的交易性，你除了研究出一个策略，还要会回答这个策略什么时候可以上线、怎么加仓、怎么减仓、如何风控等等策略实际运行中可能遇到的问题。以课题和截止时间给任务，存在加班情况，但是总体上来说，上下班比较规律，有双休日。我实习的基金公司，是有一个策略池，所以你如果研究出一个策略，他们是放在策略池中的，后续的策略资金分配和仓位控制他们有另外的策略控制，所以做的内容和卖方比较相似。

基金上下班超级规律，当然你要自主加班也可以。

私募的工作内容和基金比较相似。

量化笔试面试的准备

我觉得量化的笔试面试准备主要分为三块，专业知识准备、面试前准备和心理建设准备。

我被问到的专业知识主要有统计专业知识，例如时序、主成分等，参考教科书；机器学习相关知识，讲述一个算法的起源，机器学习如何应用于金融领域，参数个数如何设定等；多因子，参考《主动投资组合管理》、《Quantitative Equity Portfolio Management》、Barra风险模型；期权期货和衍生品，参考约翰霍尔的那本《期权、期货和其他衍生品》；金融领域的相关知识，我主要就是看了《投资学》。

如果有笔试的公司，可以上网搜索其往年题，一般每年都差不多。

需要了解面试的公司、你的岗位具体工作内容，应试一点的准备就是面试可能会被问到的题目。如果是和业务人员面试，可以带上你之前做过的量化作品集，面试完发邮箱表示感谢。

我相信学弟学妹比我优秀很多，我整个找工作的过程，简历关、面试关挂了很多很多。挂完你最好能做一点自我总结，争取下一次能表现更好一点。

同时你一定要自信，你觉得你自己还不错，你就努力配得上你的还不错。有时候挂掉是因为你暂时不是他们想要的人才，你是统计的，他们更想要一个计算机出身的；你之前都是做期货的，但是他们想要一个做多因子的。保持自信。

具体问题与失败经历

这一部分主要写我自己的笔试面试经历，相当惨烈，我希望撕开我的伤口能给学弟学妹更多的安慰，以及你们能从我的经历中总结出什么经验吧。

1.  宽得科技，感觉是一个实习生面的我，问了一堆统计问题，推导了主成分分析，因为有些统计基础的推导想不起来了，卒。

2.  乐瑞资产，问了勒贝格积分，忘了，卒。

3.  兴业证券研究所金融工程，群面在荒岛上求生，应该带什么。话太多，卒。

4.  中金IT部量化实习生，一面问了各个算法，现场说一下大意，并稍微书写了一下公式；二面根据实习经历问了一些问题；三面部门老板压力面，问一下你为什么从原来的实习离职，对这个实习有什么要求等。拿到暑期实习offer。

5.  国泰君安研究所金融工程，一轮笔试，我是准备了历年题；二轮所长等领导面，根据简历问实习经历；然后 HR 通知通过实习面试，推掉中金 offer，结果心理测试，卒。其实是所长没确定最后名单，心理测试后才最后确定，HR 误导我们了。不要信任何不留证据没有法律效用的话。

6.  AP capital，我面试的深圳这边的量化研究员岗位，特别有礼貌，每次他们都会先自我介绍一下，然后问我相关实习经验，对市场的一些观点。

7.  阿里巴巴，面试了之前的实习经历，多重共线性，深度学习，一堆算法，拿到算法暑期offer.

8.  中金 sales & trade 部门，HR 面，HR 问到对岗位的认识，她说她们只有 sales 和 trade 的岗位。因为招聘上写的是 analyst，我以为就是一般的量化研究员，其实他们就是卖方量化，卖量化产品的，主要是一些场外衍生品，这是我后来才了解到的。所以面试之前对你面试的公司还有岗位尽可能的多了解，对对方和你自己都是一种尊重。还有他们比较重视英语，这个也是要多准备的，面试英语题有自我介绍和你实习中最大的感触。准备不充分面试表现不好，卒。

9.  中信研究所金融工程校招。中信的校招通过简历关的基本都是海归和内推，所以之前在那实习过是有帮助的。笔试就是一般的行测题，很简单。面试是研究所所长和首席对你就简历进行面试，之后还有一轮英语面试。面试分是根据各个面试官的打分求平均计算的。我没过，也不太清楚大佬们的评分标准，我觉得简历不够强，表现也不突出吧。听研究员他们聊起来的感觉，就是国内的同学，因为实习过，所以有着标准产品般的「优秀」，不像一些海归那么有生气，可能在那么多面试候选者中没有你的特点，就很难给别人很深的印象。

写在最后

以我自己浅薄的感悟来说，如果你是做高频和一些衍生品的套利，可能就是单纯从数据来分析这个市场，因为数据量够大，模型出现偏差也能较短时间发现；但是如果你是周频、月频的这种股票策略的话，更多的需要一些市场经验与逻辑来主导你的数据分析，让你的数据结论辅佐逻辑。所以想做量化的话，特别是这种中低频的，除了考虑自己数据分析能力，我觉得也要综合考虑自己喜不喜欢投资。

祝愿中国人民大学统计学院越来越好！愿每一位学子都能收获自己心仪的工作，前程似锦！

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